28* GESTÃO DA CARTEIRA DE RISCOS

 1 ESTATÍSTICA APLICADA

 AULAS EM EAD: 05 aulas em vídeo, (20 a 39 minutos), Exercícios, Cases; Simulado

AULAS PRESENCIAIS:10 horas aula, Exercícios e cases.

1.1 MEDIDAS DE POSIÇÃO CENTRAL:

A Média

B .Mediana

C Moda

 1.2 MEDIDAS DE DISPERSÃO

A Dispersão

B Variância

C Desvio padrão

D Medidas de associação entre duas variáveis

E Distribuição normal

 RISCO, RETORNO E MERCADO

2.1 Mercado eficiente

2.2 Risco e retorno esperados

 3 SELEÇÃO DE CARTEIRAS E MODELO DE MARKOWITZ

3.1 Retorno esperado de uma carteira

3.2 Diversificação do risco de uma carteira

3.3 Risco diversificável e risco sistemático

3.4 Fundamentações teóricas da HME

 4 MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS

4.1 Reta do mercado de capitais

4.2 Reta característica

4.3 Reta do mercado de títulos

4.4 ARBITRAGE PRICING THEORY – APT.

 5 ALOCAÇÃO DE ATIVOS

5.1 Asset ALLOCATION

5.2 Definição de classes de ativos

 6 ACORDO DE BASILÉIA