28* GESTÃO DA CARTEIRA DE RISCOS
R$82,00
1 ESTATÍSTICA APLICADA
AULAS EM EAD: 05 aulas em vídeo, (20 a 39 minutos), Exercícios, Cases; Simulado
AULAS PRESENCIAIS:10 horas aula, Exercícios e cases.
1.1 MEDIDAS DE POSIÇÃO CENTRAL:
A Média
B .Mediana
C Moda
1.2 MEDIDAS DE DISPERSÃO
A Dispersão
B Variância
C Desvio padrão
D Medidas de associação entre duas variáveis
E Distribuição normal
RISCO, RETORNO E MERCADO
2.1 Mercado eficiente
2.2 Risco e retorno esperados
3 SELEÇÃO DE CARTEIRAS E MODELO DE MARKOWITZ
3.1 Retorno esperado de uma carteira
3.2 Diversificação do risco de uma carteira
3.3 Risco diversificável e risco sistemático
3.4 Fundamentações teóricas da HME
4 MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS
4.1 Reta do mercado de capitais
4.2 Reta característica
4.3 Reta do mercado de títulos
4.4 ARBITRAGE PRICING THEORY – APT.
5 ALOCAÇÃO DE ATIVOS
5.1 Asset ALLOCATION
5.2 Definição de classes de ativos
6 ACORDO DE BASILÉIA
Descrição
GESTÃO DE CARTEIRAS E RISCOS
O objetivo deste módulo é verificar se o profissional tem domínio de determinados conceitos associados à estatística, gestão de carteiras e análise de riscos. Cálculos estatísticos poderão ser exigidos e a utilização de calculadoras financeiras será permitida.